量化投資學習筆記03——封裝回測操作
從前兩篇文章中，我們使用pyalgotrade框架進行了量化策略的回測的基本操作。使用框架確實比較方便，但是仍有很多每次都要進行的重復操作，比如建立數據源，建立策略，綁定策略與分析器，運行回測，取得回測結果，繪圖等。能不能進行進一步的封裝?我想要的是，指定要交易的股票代碼，基准股票代碼，初始資金 ...
原文：03 量化投資系統與策略回測
學習目標 事件驅動的交易系統構建：介紹交易系統平台的基本架構與實現。包括事件驅動軟件概述 交易系統的組成部分編程，事件驅動的交易執行。 交易策略實現：移動平均跨越策略 S amp P 預測交易 均值回復的股權配對交易 策略優化：參數優化 模型選擇 策略優化 概述 自動化交易的優缺點 算法交易，一般被定義為使用自動化的系統來進行交易，其用一種預先設定的方式運行，通常沒有人為的干預。 沒有人為干預 這 ...
2019-10-10 15:52 0 331 推薦指數：
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量化投資策略：常見的幾種Python回測框架（庫） 原文地址：http://blog.csdn.net/lawme/article/details/51454237 本文章為轉載文章。這段時間在研究量化策略方向，研究了Zipline一段時間，但是后續發現他僅支持美國股票，收集量化策略文章，轉載 ...
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因為對前面計算回測指標的程序的准確性還有疑問，我決定再驗證一次。驗證的方法是找一個帶數據的完整的程序，先實現其程序，再用它的數據和我的程序計算，對比一下二者的結果。 在知乎上找到一篇，https://zhuanlan.zhihu.com/p/55425806 是用貴州茅台，工商銀行和中國平安三只 ...