原文:期貨、期權tick數據接收

功能: 開啟之后, 自動運行。 在共享內存中存放當個交易日的tick數據,方便隨時取用。 支持多行情源取數據。經過測試一個行情源峰值帶寬要求為 M,所以使用時要配合帶寬限制。 夜盤結束時輸出一下tick數據,白盤結束時輸出所有tick。 支持查詢指令: 運行時如下: 貼上代碼: FutureDataReceive.cpp : 定義控制台應用程序的入口點。 include stdafx.h incl ...

2019-07-19 09:54 0 1324 推薦指數:

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CTP期貨期權交易開發

目錄 CTP交易部分接口說明 一、請求接口字段說明(未說明則均為必填字段) 1. 登錄:acct_login_id = 5000 ...

Mon Feb 12 02:59:00 CST 2018 1 8867
期貨期權交易行情接口

本文將先介紹期貨交易所以及行情交易接口相關內容,然后簡要介紹CTP接口。 期貨交易所 國內目前有三個商品期貨交易所,分別是大連商品交易所、上海期貨交易所、鄭州商品交易所,還有一個中國金融期貨交易所。 鄭商所(Zhengzhou Commodity Exchange,CZCE) 主要 ...

Fri Dec 21 23:32:00 CST 2018 0 4875
商品期貨高頻交易策略Tick框架

原帖地址:https://www.fmz.com/bbs-topic/1184在商品期貨高頻交易策略中, Tick行情的接收速度對策略的盈利結果有着決定性的影響,但市面上大多數交易框架,都是采用回調模式的機制, onBar/onTick, Tick不漏掉就不錯了, 為什么呢因為onBar ...

Mon May 06 23:29:00 CST 2019 0 3084
Python 3 獲取 股票、期權數據

1. 獲取 API 1)注冊 https://tushare.pro/ 2. Python 安裝 tushare 庫 "pip install tushare" 3. 通過接口獲取數據 https://tushare.pro/document ...

Mon Dec 24 05:22:00 CST 2018 0 1298
中金所金融業務知識學習筆記(含股指期貨、股指期權、國債期貨

【說在前面】下個月就要入職了,雖說是IT大類,但還是有必要學習一下公司業務相關的金融知識! 一、中金所的主要產品 權益類:滬深300股指期貨、中證500股指期貨、上證50股指期貨、滬深300股指期權 利率類:2/5/10年期國債期貨 二、期貨期貨交易所 2.1 期貨 ...

Sun Jun 21 03:30:00 CST 2020 0 821
數據可視化之 tick_params( 參數 )

參考:https://blog.csdn.net/helunqu2017/article/details/78736554/ 初學數據可視化,遇到了tick_params() 里面傳參數問題,找了一些資料,覺得這個簡單明了,非常好用,推薦看下! 1.tick_params語法 ...

Sat Jan 19 19:50:00 CST 2019 0 1801
關於Storm tick

關於Storm tick 1. tick的功能 Apache Storm中內置了一種定時機制——tick,它能夠讓任何bolt的所有task每隔一段時間(精確到秒級,用戶可以自定義)收到一個來自__systemd的__tick stream的tick tuple,bolt收到這樣的tuple后 ...

Wed Sep 02 23:12:00 CST 2015 0 2393
期貨數據服務器以及取數據接口

期貨數據服務器使用期貨期權tick數據接收軟件在共享內存中提供的tick數據,實時生成k線,並且給客戶端提供無縫數據服務。 功能如下: 1、合約屬性。 2、合約指數表。 3、合約主力表。 4、可交易合約。 5、交易日。 6、大宗商品指數。 7、指數原始價格。 8、常規K線 ...

Fri Jul 19 21:34:00 CST 2019 0 1524
 
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