KS-檢驗（Kolmogorov-Smirnov test）
轉：https://www.cnblogs.com/arkenstone/p/5496761.html Kolmogorov-Smirnov是比較一個頻率分布f(x)與理論分布g(x)或者兩個觀測值分布的檢驗方法。其原假設H0:兩個數據分布一致或者數據符合理論分布。D=max| f(x)- g ...
原文：Kolmogorov–Smirnov test(KS)
python金融風控評分卡模型和數據分析微專業課 博主親自錄制視頻 ：http: dwz.date b vv 三 KS檢驗 將KS檢驗應用於信用評級模型主要是為了驗證模型對違約對象的區分能力，通常是在模型預測全體樣本的信用評分后，將全體樣本按違約與非違約分為兩部分，然后用KS統計量來檢驗這兩組樣本信用評分的分布是否有顯著差異。 兩條曲線算的是累計概率 計算各階段的差值 最后算差值的最大值 KS檢驗 ...
2018-05-30 23:54 0 7996 推薦指數：
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