backtrader簡介 backtrader是基於Python的量化回測框架，優點是運行速度快，支持pandas的矢量運算；支持參數自動尋優運算，內置了talib股票分析技術指標庫；支持多品種、多策略、多周期的回測和交易；支持pyflio、empyrica分析模塊庫、alphalens ...

量化投資策略：常見的幾種Python回測框架（庫） 在實盤交易之前，必須對量化交易策略進行回測。在此，我們評價一下常用的Python回測框架（庫）。評價的尺度包括用途范圍（回測、虛盤交易、實盤交易），易用程度（結構良好、文檔完整）和擴展性（速度快、用法簡單、與其他框架庫的兼容 ...

本文主要記錄我構建量化回測系統的學習歷程。 被遺棄的項目：Chandlercjy/OnePy_Old 新更新中的項目：Chandlercjy/OnePy 目錄 1. 那究竟應該學習哪種編程語言比較好呢？ 2. 是否也有些python在線教學視頻可以加速學習？ 3. 那有沒有什么現成的回 ...

RiceQuant米筐量化回測框架介紹 一、RiceQuant平台 網址：https://www.ricequant.com/welcome/ 二、策略創建流程 1.1 創建策略 1.2 策略界面 2 完成一個策略所需做的事 選擇策略的運行基本條件 ...

量化投資策略：常見的幾種Python回測框架（庫） 原文地址：http://blog.csdn.net/lawme/article/details/51454237 本文章為轉載文章。這段時間在研究量化策略方向，研究了Zipline一段時間，但是后續發現他僅支持美國股票，收集量化策略文章，轉載 ...

年初學習量化投資，一開始想自己從頭寫，還是受了C/C++的影響。結果困在了計算回測數據那里，結果老也不對，就暫時放下了。最近試了一下python的各個量化投資框架，發現一個能用的——pyalgotrade，重新開始吧。這是一個事件驅動型量化交易框架。 使用pyalgotrade的一大 ...

main backtest ...

學習目標 事件驅動的交易系統構建：介紹交易系統平台的基本架構與實現。包括事件驅動軟件概述、交易系統的組成部分編程，事件驅動的交易執行。 交易策略實現：移動平均跨越策略、S&P500 ...