KS-檢驗（Kolmogorov-Smirnov test）
轉：https://www.cnblogs.com/arkenstone/p/5496761.html Kolmogorov-Smirnov是比較一個頻率分布f(x)與理論分布g(x)或者兩個觀測值分布的檢驗方法。其原假設H0:兩個數據分布一致或者數據符合理論分布。D=max| f(x)- g ...
原文：KS-檢驗（Kolmogorov-Smirnov test） -- 檢驗數據是否符合某種分布
Kolmogorov Smirnov是比較一個頻率分布f x 與理論分布g x 或者兩個觀測值分布的檢驗方法。其原假設H :兩個數據分布一致或者數據符合理論分布。D max f x g x ，當實際觀測值D gt D n, 則拒絕H ，否則則接受H 假設。 KS檢驗與t 檢驗之類的其他方法不同是KS檢驗不需要知道數據的分布情況，可以算是一種非參數檢驗方法。當然這樣方便的代價就是當檢驗的數據分布符合 ...
2016-05-16 00:40 3 137914 推薦指數：
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