MCMC(Markov Chain Monte Carlo) and Gibbs Sampling
1. 隨機模擬 隨機模擬(或者統計模擬)方法有一個很酷的別名是蒙特卡羅方法(Monte Carlo Simulation)。這個方法的發展始於20世紀40年代，和原子彈制造的曼哈頓計划密切相關，當時的幾個大牛，包括烏拉姆、馮.諾依曼、費米、費曼、Nicholas Metropolis ...
原文：PRML讀書會第十一章 Sampling Methods（MCMC， Markov Chain Monte Carlo，細致平穩條件，Metropolis-Hastings，Gibbs Sampling，Slice Sampling，Hamiltonian MCMC）
主講人 網絡上的尼采 新浪微博: Nietzsche 復雜網絡機器學習 網絡上的尼采 : : 今天的主要內容：MarkovChainMonteCarlo，Metropolis Hastings，GibbsSampling，SliceSampling，HybridMonteCarlo。 上一章講到的平均場是統計物理學中常用的一種思想，將無法處理的復雜多體問題分解成可以處理的單體問題來近似，變分推斷便 ...
2015-01-28 15:18 0 3996 推薦指數：
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