目录 第四讲 马尔可夫链的平稳分布 一、平稳分布 Part 1：平稳分布 Part 2：不可约马尔可夫链的性质 Part 3：极限分布 二、状态空间的分解 Part ...

目录 第五讲 泊松过程 一、泊松过程的两种定义 Part 1：独立增量与平稳增量 Part 2：计数过程与泊松过程 Part 3：泊松过程两种定义的等价性证明 二、泊松过程的性质 ...

目录 第一讲 随机过程的基本概念 一、随机过程的定义 Part 1：随机变量 Part 2：随机过程 二、有限维分布和数字特征 Part 1：有限维分布 Part ...

目录 第六讲 布朗运动 一、布朗运动的基本概念 Part 1：布朗运动的定义 Part 2：布朗运动的数字特征 Part 3：布朗运动的性质 二、与布朗运动相关的随机过程 ...

高斯过程定义 　　定义：若对于任意时刻ti(i=1,2,...,n)，随机过程的任意n维随机变量Xi=X(ti)(i=1,2,...,n)服从高斯分布，则称X(t)为高斯随机过程或正太过程。 高斯过程的特性 高斯随机过程完全由它的均值和协方差函数决定。 高斯随机过程 ...

目录 第八讲 功率谱密度 一、功率谱密度的定义 Part 1：傅里叶变换 Part 2：确定性信号的功率谱密度 Part 3：平稳过程的功率谱密度 二、功率谱密度的性质 ...

计数过程 　　在(0,t)内出现事件A的总数所组成的过程{N(t),t＞0}称为计数过程。 　　如果用N(t)表示到时刻t为止已发生的“事件A”的总数，若N(t)满足下列条件： N(t)≥0 N(t)取正整数值 对任意两个时刻t1<t2，有N(t1)≤N(t2 ...

维纳过程也叫布朗运动。 布朗运动的难点总结 二阶矩过程 　　定义：若对任意的t属于T，E[(X(t))2]存在，则称Xt为二阶矩过程。 参考文献 二阶矩理论及应用 二阶矩过程 ...