关于covariance matrix(协方差矩阵)的理解
1,离散随机变量的X的数学期望： E(X)=∑k=1∞xkpk">E(X)=∑k=1∞xkpk 2,方差: 研究随机变量与其均值的偏离程度，记为: 对于离散的： D(X)=E[X−E(X)]2">D ...
原文：协方差矩阵的计算及意义 covariance（cov）
转载： 条消息 协方差矩阵的计算及意义 hi linda的博客 CSDN博客 协方差矩阵计算 声明：博文转自https: blog.csdn.net mr hhh article details 一 首先看一个比较简洁明了的协方差计算介绍： . 协方差定义X Y 是两个随机变量，X Y 的协方差 cov X, Y 定义为： 其中， . 协方差矩阵定义矩阵中的数据按行排列与按列排列求出的协方差矩阵是 ...
2022-02-28 11:14 0 2652 推荐指数：
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