目录 第七讲 风险度量 第一节 风险度量简述 一、风险度量的定义 二、风险度量的基本体系 第二节 尾部风险度量 一、重尾分布 二、在险价值 三、条件尾均值 ...

目录 第二讲 个体风险模型 第一节 个体风险模型的分布 一、定义和相关说明 二、卷积与变换 第二节 近似分布 一、中心极限定理 二、平移伽马近似 三、正态 ...

目录 第三讲 聚合风险模型 第一节 聚合风险的分布 一、定义和假设 二、聚合风险的数字特征 三、复合泊松分布 第二节 Panjer 递推 一、Panjer 递推的定义 ...

目录 第四讲 期望效用原理 第一节 效用函数与风险态度 第二节 期望效用模型 一、期望效用模型 二、保险合同与保险定价 第三节 保费计算问题 一、保费计算 ...

目录 第六讲 保费计算原理 第一节 各种保费计算原理 一、五种常见的保费计算原理 二、两族重要的保费计算原理 三 ...

目录 第五讲 再保险与最优再保险 第一节 再保险问题 一、再保险的定义和分类 二、各类再保险形式的特点 三、常见 ...

一、常见的损失函数 　常见的损失函数见这里：https://www.cnblogs.com/always-fight/p/9099704.html 二、关于经验风险和结构风险最小化 　模型\(f(X)\)关于训练数据集的平均损失称为经验风险：\(R(f) = 1/N\sum_{i ...

现代证券组合理论是由美国经济学家马克威茨所创，其中心观点是在既定的风险水平下，如何是证券组合的期望收益率最大，或在既定的预期收益率下，如何使风险最小。 其方法就是：投资者通过具有较小甚至为负的相关系数的资产组合能够在降低非系统风险的同时维持组合的期望收益率不变；或者在一个证券投资组合中，当个证券 ...