什么是信息比率？信息比率与夏普比率的差别？
https://www.zcaijing.com/xpbl/111587.html 什么是信息比率？信息比率与夏普比率的差别？ 信息比率(InformationRatio)什么是信息比率信息比率是以马克维茨的均异模型为基础，可以衡量基金的均异特性，它表示单位主动风险所带来的超额收益。信息比率 ...
原文：python量化笔记16之夏普比率计算公式
夏普比率计算公式只有一条，具体如下： 其中E Rp ：投资组合预期年化报酬率。 Rf：年化无风险利率。 p：投资组合年化报酬率的标准差。 举例而言，假如国债的回报是 ，而你的投资组合预期回报是 ，你的投资组合的标准偏差是 ，那么用 ,可以得出 代表超出无风险投资的回报 ，再用 ，代表投资者风险每增长 ，换来的是 的多余收益。 相关信息： 夏普理论告诉我们，投资时也要比较风险，尽可能用科学的方法以冒 ...
2022-01-07 14:01 0 1263 推荐指数：
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