指数加权移动平均法（EWMA）
1. 概述 加权移动平均法，是对观察值分别给予不同的权数，按不同的权数求得移动平均值。并以最后的移动平均值为基础，确定预测值的方法。采用加权移动平均法，是因为观察期的近期观察值对预测有较大影响，它更能反映近期变化的趋势。 指数加权移动平均法（Exponentially Weighted ...
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原文链接：http: tecdat.cn p 原文出处：拓端数据部落公众号 此示例说明如何使用三种方法估计风险价值 VaR 并执行 VaR 回测分析。这三种方法是： 正态分布 历史模拟 指数加权移动平均线 EWMA 风险价值是一种量化与投资组合相关的风险水平的统计方法。VaR 衡量指定时间范围内和给定置信水平的最大损失量。 回测衡量 VaR 计算的准确性。使用 VaR 方法，计算损失预测，然后与第 ...
2021-12-17 12:09 0 108 推荐指数：
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** 本文内容来自于吴恩达深度学习公开课 1、概述 加权移动平均法，是对观察值分别给予不同的权数，按不同权数求得移动平均值，并以最后的移动平均值为基础，确定预测值的方法。采用加权移动平均法，是因为观察期的近期观察值对预测值有较大影响，它更能反映近期变化的趋势。 指数移动加权平均法 ...
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