拓端tecdat:Python 用ARIMA、GARCH模型预测分析股票市场收益率时间序列
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原文：拓端tecdat：Python金融时间序列模型ARIMA 和GARCH 在股票市场预测应用
原文链接：http: tecdat.cn p 原文出处：拓端数据部落公众号 这篇文章讨论了自回归综合移动平均模型 ARIMA 和自回归条件异方差模型 GARCH 及其在股票市场预测中的应用。 介绍 一个ARMA AutoRegressive Moving Average 有两部分，AR p 部分和MA q 部分，表示如下 其中 L 是滞后算子， i 是白噪声。它可以通过Box Jenkins me ...
2021-12-16 16:57 0 135 推荐指数：
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