经济学家应该如何把经济中的许多价格加总成一个单一指数,从而能够衡量价格的总体水平呢?他们可以简单地计算所有产品与服务价格的平均值,但是这种方法的不足之处是把所有的产品与服务等同处理。由于人们购买的鸡比鱼子酱多,所以,鸡的价格所占的权重应该大于鱼子酱价格的权重,而统计局正是通过计算一个典型的消费者 ...
原文链接:http: tecdat.cn p 原文出处:拓端数据部落公众号 描述 var对象指定了p阶平稳的多变量向量自回归模型 VAR p 模型的函数形式并存储了参数值。 varm对象的关键组成部分包括时间序列的数量和多元自回归多项式 p 的阶数,因为它们完全指定了模型结构。其他模型组件包括将相同的外生预测变量与每个序列相关联的回归成分,以及常数和时间趋势项。 例子 创建和修改默认模型 创建一个 ...
2021-12-16 16:51 0 122 推荐指数:
经济学家应该如何把经济中的许多价格加总成一个单一指数,从而能够衡量价格的总体水平呢?他们可以简单地计算所有产品与服务价格的平均值,但是这种方法的不足之处是把所有的产品与服务等同处理。由于人们购买的鸡比鱼子酱多,所以,鸡的价格所占的权重应该大于鱼子酱价格的权重,而统计局正是通过计算一个典型的消费者 ...
原文链接:http://tecdat.cn/?p=23921 原文出处:拓端数据部落公众号 本文描述了训练支持向量回归模型的过程,该模型用于预测基于几个天气变量、一天中的某个小时、以及这一天是周末/假日/在家工作日还是普通工作日的用电量。 关于支持向量机的快速说明 支持向量机是机器学习 ...
原文链接:http://tecdat.cn/?p=18310 为了找出影响价格波动的主要因素,我们使用逐步回归法来剔除一些对于应变量即价格影响很小的自变量剔除出我们的模型,我们分别把WTI Price Field 等自变量的名称改为x1,x2……,最后的突发事件需要用到哑变量,哑变量 ...
原文链接:http://tecdat.cn/?p=24211 原文出处:拓端数据部落公众号 描述 使用 garch 指定一个单变量GARCH(广义自回归条件异方差)模型。 garch 模型的关键参数包括: GARCH 多项式,由滞后条件方差组成。阶数用P表示 ...
原文链接: http://tecdat.cn/?p=24092 原文出处:拓端数据部落公众号 前言 在量化金融中,我学习了各种时间序列分析技术以及如何使用它们。 通过发展我们的时间序列分析 (TSA) 方法组合,我们能够更好地了解已经发生的事情,并对未来做出更好、更有利的预测。示例应用 ...
原文链接:http://tecdat.cn/?p=24016 原文出处:拓端数据部落公众号 摘要 面板向量自回归(VAR)模型在应用研究中的应用越来越多。虽然专门用于估计时间序列VAR模型的程序通常作为标准功能包含在大多数统计软件包中,但面板VAR模型的估计和推断通常用通用程序实现,需要一些 ...
原文链接:http://tecdat.cn/?p=23882 原文出处:拓端数据部落公众号 摘要 随机波动率(SV)模型是常用于股票价格建模的一系列模型。在所有的SV模型中,波动率都被看作是一个随机的时间序列。然而,从基本原理和参数布局的角度来看,SV模型之间仍有很大的不同。因此,为一组给定 ...
原文链接:http://tecdat.cn/?p=23759 原文出处:拓端数据部落公众号 简介 两阶段最小二乘法(2SLS)回归拟合的线性模型是一种常用的工具变量估计方法。 本文的主要内容是将各种标准的回归诊断扩展到2SLS。 2SLS估计的回顾 我们需要2SLS回归的一些 ...