原文:拓端tecdat:MATLAB用GARCH模型对股票市场收益率时间序列波动的拟合与预测

原文链接:http: tecdat.cn p 原文出处:拓端数据部落公众号 描述 使用garch指定一个单变量GARCH 广义自回归条件异方差 模型。 garch模型的关键参数包括: GARCH多项式,由滞后条件方差组成。阶数用P表示。 ARCH多项式,由滞后平方组成。阶数用Q表示。 P和Q分别是 GARCH 和 ARCH 多项式中的最大非零滞后。其他模型参数包括平均模型偏移 条件方差模型常数和分 ...

2021-12-14 22:31 0 125 推荐指数:

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tecdat:Python 用ARIMA、GARCH模型预测分析股票市场收益率时间序列

原文链接: http://tecdat.cn/?p=24092 原文出处:数据部落公众号 前言 在量化金融中,我学习了各种时间序列分析技术以及如何使用它们。 通过发展我们的时间序列分析 (TSA) 方法组合,我们能够更好地了解已经发生的事情,并对未来做出更好、更有利的预测。示例应用 ...

Tue Nov 02 00:39:00 CST 2021 0 903
tecdat|R语言时间序列:ARIMA / GARCH模型的交易策略在外汇市场预测应用

原文链接:http://tecdat.cn/?p=17622 最近,我们继续对时间序列建模进行探索,研究时间序列模型的自回归和条件异方差族。我们想了解自回归移动平均值(ARIMA)和广义自回归条件异方差(GARCH模型。它们在量化金融文献中经常被引用。 接下来是我对这些模型的理解 ...

Wed Nov 04 20:09:00 CST 2020 0 633
tecdat:R语言GARCH建模常用软件包比较、拟合标准普尔SP 500指数波动时间序列预测可视化

原文链接:http://tecdat.cn/?p=24441 原文出处:数据部落公众号 我们研究波动聚集,以及使用单变量 GARCH(1,1) 模型对其进行建模。 波动聚集 波动聚集——存在相对平稳时期和高波动时期的现象——是市场数据的一个看似普遍的属性。对此没有普遍接受的解释 ...

Fri Dec 17 20:05:00 CST 2021 0 104
tecdat|基于R语言股票市场收益的统计可视化分析

原文链接:http://tecdat.cn/?p=16453 金融市场上最重要的任务之一就是分析各种投资的历史收益。要执行此分析,我们需要资产的历史数据。数据提供者很多,有些是免费的,大多数是付费的。在本文中,我们将使用Yahoo金融网站上的数据。 在这篇文章中,我们将: 下载收盘价 ...

Sat Sep 26 00:02:00 CST 2020 0 923
tecdat|R语言用综合信息准则比较随机波动(SV)模型股票价格时间序列建模

原文链接:http://tecdat.cn/?p=23882 原文出处:数据部落公众号 摘要 随机波动(SV)模型是常用于股票价格建模的一系列模型。在所有的SV模型中,波动都被看作是一个随机的时间序列。然而,从基本原理和参数布局的角度来看,SV模型之间仍有很大的不同。因此,为一组给定 ...

Fri Oct 08 18:44:00 CST 2021 0 115
 
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