python 金融应用（一）期权定价公式的计算
一.基于不付息的欧式期权看涨BSM公式 假定股票服从下列微分方程： 期权定价公式： 二.蒙特卡洛模拟 import numpy as np import math from time import time np.random.seed(20000) t0 ...
原文：Python计算期权隐含波动率
更多精彩内容，欢迎关注公众号：数量技术宅，也可添加技术宅个人微信号：sljsz ，与我交流。 Black Scholes 将期权价格描述为标的价格 行权价 无风险利率 到期时间和波动性的函数。 V BS S,K,r,T, 在本文中，我们使用的波动率值是对未来已实现价格波动率的估计。 鉴于股票价格 行权价 无风险利率和到期时间都是已知且容易找到的，我们实际上可以将市场上的期权价格视为 的函数。 V ...
2021-12-08 21:05 0 1536 推荐指数：
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