原文链接：http: tecdat.cn p 原文出处：拓端数据部落公众号 在这个例子中，我们考虑随机波动率模型 SV 的应用，例如在金融领域。 统计模型 随机波动率模型定义如下 并为 其中 yt 是因变量，xt是 yt 的未观察到的对数波动率。N m, 表示均值 m和方差 的正态分布。 和 是需要估计的未知参数。 BUGS语言统计模型 文件内容 sv.bug ： moelfle sv.bug B ...
2021-10-17 14:49 0 106 推荐指数：
原文链接：http://tecdat.cn/?p=24441 原文出处：拓端数据部落公众号 我们研究波动聚集，以及使用单变量 GARCH(1,1) 模型对其进行建模。 波动聚集 波动聚集——存在相对平稳时期和高波动时期的现象——是市场数据的一个看似普遍的属性。对此没有普遍接受的解释 ...
原文链接:http://tecdat.cn/?p=16708 波动率是一个重要的概念，在金融和交易中有许多应用。这是期权定价的基础。波动率还使您可以确定资产分配并计算投资组合的风险价值（VaR）。甚至波动率本身也是一种金融工具，例如CBOE的VIX波动率指数。但是，与证券价格或利率 ...
原文链接：http://tecdat.cn/?p=12174 介绍 本文比较了几个时间序列模型，以预测SP 500指数的每日实际波动率。基准是SPX日收益系列的ARMA-EGARCH模型。将其与GARCH模型进行比较 。最后，提出了集合预测算法。 假设条件 实际波动率是看不见 ...
原文链接：http://tecdat.cn/?p=23882 原文出处：拓端数据部落公众号 摘要 随机波动率（SV）模型是常用于股票价格建模的一系列模型。在所有的SV模型中，波动率都被看作是一个随机的时间序列。然而，从基本原理和参数布局的角度来看，SV模型之间仍有很大的不同。因此，为一组给定 ...
原文链接：http://tecdat.cn/?p=3832 在建议用于预测已实现波动率的模型中，Corsi的HAR-RV在性能和简便性方面均脱颖而出。“ HAR-RV”代表已实现波动性的异质自回归模型，并且基于所谓的“异质市场假说”。这表明，金融市场是人们以不同的频率行事的相互作用 ...
参考文献：Morten Hjorth-jensen 计算物理讲义 1. Metropolis-Hastings算法 1.1 随机行走：行走概率 \(T(i \rightarrow j)\)和接受概率 \(A(i \rightarrow j)\) 随机行者的跃迁概率为 \[W( i ...
原文链接：http://tecdat.cn/?p=23934 原文出处：拓端数据部落公众号 引言 在本文中，我们将尝试为苹果公司的日收益率寻找一个合适的 GARCH 模型。波动率建模需要两个主要步骤。 指定一个均值方程（例如 ARMA，AR，MA，ARIMA 等）。 建立 ...
本文主要译自：MCMC:The Metropolis-Hastings Sampler 上一篇文章中，我们讨论了Metropolis 采样算法是如何利用马尔可夫链从一个复杂的，或未归一化的目标概率分布进行采样的。Metropolis 算法首先在马尔可夫链中基于上一个个状态 \(x^{(t-1 ...
