CTA策略之orderflow订单流策略(2)
一、摘要 在上一个章节中，我们初步认识了OrderFlow订单流以及其分类，大概包括市场深度数据、成交量分布(VP)、足迹图(Footprint Chart)、成交明细(Sales Details)等等，并利用代码实现一个足迹图(Footprint Chart)K线图表，这对于了解 ...
原文：CTA策略之orderflow订单流策略(1)
目录 一 摘要 二 OrderFlow订单流简介 三 OrderFlow订单流原理 四 订单流中的Delta结构数据 五 策略实现 六 实盘运行 七 总结 一 摘要 在电子交易兴起之前，要想了解成交量是如何在K线上分配的是一件很难的事情。如今科技的发展给带给我们一种前所未有的市场分析方式，大部分软件都已经支持以Order Book方式向投资者提供价格和成交量数据，以便洞悉价格上涨或下跌背后的原因 ...
2021-09-22 11:29 0 169 推荐指数：
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