什么是信息比率？信息比率与夏普比率的差别？
https://www.zcaijing.com/xpbl/111587.html 什么是信息比率？信息比率与夏普比率的差别？ 信息比率(InformationRatio)什么是信息比率信息比率是以马克维茨的均异模型为基础，可以衡量基金的均异特性，它表示单位主动风险所带来的超额收益。信息比率 ...
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接着上一次https://www.cnblogs.com/webor2006/p/15240950.html的量化交易往下学习。 计算风险指标：最大回撤 什么是最大回撤？ 在前几天跟一朋友聊股票时，刚好就聊到了“最大回撤”这个话题： 从这字面意思就可以大概知道应该是指一段周期股票的最大 ...
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夏普比率计算公式只有一条，具体如下： 其中E(Rp)：投资组合预期年化报酬率。 Rf：年化无风险利率。 σp：投资组合年化报酬率的标准差。 举例而言，假如国债的回报是3%，而你的投资组合预期回报是15%，你的投资组合的标准偏差是6%，那么用15%－3%,可以得出12%（代表超出无风险 ...
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