CTA策略总结
CTA本质 CTA策略的本质是 在正确的方向上做多波动率，因此，利用指标寻找波动率爆发以及下降的起点，利用指标判断当前多空 是每个CTA策略在做的事情。 好的CTA无非就是在波动率上升的初始阶段开始建仓，在波动率下降的末尾阶段平仓，抓住一波大行情，同时它所依赖的指标能良好过滤那些假信号，降低 ...
原文：CTA策略之均价振幅ATR策略
目录 一 摘要 二 什么是振幅 三 什么是真实波动幅度 四 策略实现 五 策略回测 六 完整策略代码 一 摘要 在物理学中，振幅是在波动或振动中距离平衡位置或静止位置的最大位移，它是表示振动的范围和强度的物理量。而商品期货中的振幅就是：开盘后的当日最高价和最低价之间的差的绝对值与昨日收盘价的百分比，它在一定程度上表现该品种的活跃程度。另外还有一种当日振幅的简单的计算方式，即收盘价减去开盘价。本篇 ...
2021-07-13 14:39 0 167 推荐指数：
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