拓端tecdat|Python计算股票投资组合的风险价值（VaR）
原文链接：http://tecdat.cn/?p=17758 什么是风险价值（VaR）？ 风险价值（VaR）用于尝试量化指定时间范围内公司或投资组合中的财务风险水平。VaR提供了一段时间内投资组合的最大损失的估计，您可以在各种置信度水平上进行计算。 估计投资组合的风险对于长期资本增长 ...
原文：拓端tecdat|Python蒙特卡罗（Monte Carlo）模拟计算投资组合的风险价值（VaR）
原文链接：http: tecdat.cn p 原文出处：拓端数据部落公众号 如何使用Python通过蒙特卡洛模拟自动计算风险值 VaR 来管理投资组合或股票的金融风险。 金融和投资组合风险管理中的VaR VaR是 风险价值 的缩写，是许多公司和银行用来确定其公司内部金融风险水平的工具。风险值是为公司的投资而计算的，也可能是为检查银行或公司所管理的投资组合的风险水平。 该计算可以被认为是一种统计方法 ...
2021-06-29 01:36 0 173 推荐指数：
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