计量经济与时间序列_ADF单位根检验步骤
1 ADF检验也叫扩展的迪克富勒检验，主要作用是检测序列的平稳性，也是最常用检测序列平稳性的检验方法。 2 何为：平稳性？单位根？(略)，见这部分随便的其他内容有讲解。是建模对数据的先决条件。 3 ADF检验的三种情形： 4 在MATLAB中常用的adf检验的操作： 4.1 ...
原文：拓端数据tecdat|R语言时间序列平稳性几种单位根检验（ADF，KPSS，PP）及比较分析
原文链接：http: tecdat.cn p 时间序列模型根据研究对象是否随机分为确定性模型和随机性模型两大类。 随机时间序列模型即是指仅用它的过去值及随机扰动项所建立起来的模型,建立具体的模型,需解决如下三个问题模型的具体形式 时序变量的滞后期以及随机扰动项的结构。 是yt的均值 是系数，决定了时间序列的线性动态结构，也被称为权重，其中 t 为高斯白噪声序列，它表示时间序列 yt 在t时刻出现了 ...
2021-05-11 23:40 0 306 推荐指数：
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