Fama-French三因子模型
Fama-French三因子模型理论知识 模型介绍 Fama和French 1992年对美国股票市场决定不同股票回报率差异的因素的研究发现，股票的市场的beta值不能解释不同股票回报率的差异，而上市公司的市值、账面市值比、市盈率可以解释股票回报率的差异。Fama and French认为，上述 ...
原文：拓端数据tecdat|R语言Fama-French三因子模型实际应用：优化投资组合
原文链接：http: tecdat.cn p 本文将说明金融数学中的R 语言优化投资组合，因子模型的实现和使用。 具有单一市场因素的宏观经济因素模型 我们将从一个包含单个已知因子 即市场指数 的简单示例开始。该模型为 其中显式因子ft为S P 指数。我们将做一个简单的最小二乘 LS 回归来估计截距 和加载 ： 大多数代码行用于准备数据，而不是执行因子建模。让我们开始准备数据： 设置开始结束日期和股 ...
2021-02-19 22:44 0 316 推荐指数：
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