目录 平稳时间序列 平稳时间序列 伪回归现象 白噪声序列 随机游走过程 自相关函数 ACF 偏相关函数 PACF 平稳性的单位根检验 单整时间序列 平稳时间序列 平稳时间序列 ...

目录 ${\rm ARIMA}$ 模型 滞后算子 ${\rm MA}(q)$ 模型 ${\rm MA}(1)$ 模型 ${\rm MA}(q)$ 模型 ${\rm AR}(p)$ 模型 ...

目录 波动率模型 什么是波动率？ ${\rm ARCH}$ 模型引入 ${\rm ARCH}(1)$ 模型 ${\rm ARCH}(m)$ 模型 ${\rm GARCH}$ 模型引入和模型设定 ${\rm GARCH ...

目录 简单回归模型 相关程度的度量 简单线性回归模型 简单线性回归的基本假定 普通最小二乘法 OLS 估计的代数性质 总变差的分解 拟合优度检验 参数的统计分布 变量的显著性检验 ...

目录 序列相关性 序列相关性的含义 序列相关性的产生原因 序列相关性的后果 序列相关性的检验方法 序列相关性的修正措施 广义最小二乘法 GLS 广义差分法 GD 可行的广义 ...

目录 矩阵形式的线性回归模型 模型设定与最小二乘估计 基本假定 统计性质 统计推断 矩阵形式的线性回归模型 模型设定与最小二乘估计 利用矩阵形式推导多元线性回归模型的解，其思想主要来源于线性方程组和矩阵形式的相互 ...

多元回归模型 经典线性回归模型的假定 在这一节中，我们将把回归模型由一元扩展到多元。多元回归分析允许在模型中加入多个可观测的因素，通过控制其他条件不变，分析不同的自变量对因变量的解释能力。首先，我们给出经典线性回归模型的基本假定的严格定义，分析在不同的假定条件下，OLS 估计量具有什么样的统计 ...

目录 内生解释变量 内生性的含义 内生性的产生原因 内生性的后果 内生性的修正措施 工具变量法 工具变量的选取 一元回归模型的 IV 估计 ...