目录 平稳时间序列 平稳时间序列 伪回归现象 白噪声序列 随机游走过程 自相关函数 ACF 偏相关函数 PACF 平稳性的单位根检验 单整时间序列 平稳时间序列 平稳时间序列 ...

目录 简单回归模型 相关程度的度量 简单线性回归模型 简单线性回归的基本假定 普通最小二乘法 OLS 估计的代数性质 总变差的分解 拟合优度检验 参数的统计分布 变量的显著性检验 ...

目录 ${\rm ARIMA}$ 模型 滞后算子 ${\rm MA}(q)$ 模型 ${\rm MA}(1)$ 模型 ...

目录 波动率模型 什么是波动率？ ${\rm ARCH}$ 模型引入 ${\rm ARCH}(1)$ 模型 ${\rm ARCH}(m) ...

目录 时间序列模型 时间序列介绍 模型设定 模型假设 趋势和季节性 描述有趋势的时间序列 含时间趋势的回归 描述有季节性的时间序列 含季节性的回归 ...

目录 内生解释变量 内生性的含义 内生性的产生原因 内生性的后果 内生性的修正措施 工具变量法 ...

，因此 OLS 估计量仍然具有 BLUE 性质。这一篇笔记我们主要来讨论异方差问题，即如果违背了同方差假定 ...

多元回归模型 经典线性回归模型的假定 在这一节中，我们将把回归模型由一元扩展到多元。多元回归分析允许在模型中加入多个可观测的因素，通过控制其他条件不变，分析不同的自变量对因变量的解释能力。首先，我们给出经典线性回归模型的基本假定的严格定义，分析在不同的假定条件下，OLS 估计量具有什么样的统计 ...