原文:拓端数据tecdat|R语言使用多元AR-GARCH模型衡量市场风险

原文链接:http: tecdat.cn p 本文分析将用于制定管理客户和供应商关系的策略准则。假设: 贵公司拥有用于生产和分销聚戊二酸的设施,聚戊二酸是一种用于多个行业的化合物。 制造和分销过程的投入包括各种石油产品和天然气。价格波动可能非常不稳定。 营运资金管理一直是一个挑战,最近汇率的走势严重影响了资金。 您的CFO使用期货和场外交易 OTC 工具对冲价格风险。 董事会感到关切的是,公司已 ...

2021-01-22 19:43 0 327 推荐指数:

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tecdat|R语言时间序列:ARIMA / GARCH模型的交易策略在外汇市场预测应用

原文链接:http://tecdat.cn/?p=17622 最近,我们继续对时间序列建模进行探索,研究时间序列模型的自回归和条件异方差族。我们想了解自回归移动平均值(ARIMA)和广义自回归条件异方差(GARCH模型。它们在量化金融文献中经常被引用。 接下来是我对这些模型的理解 ...

Wed Nov 04 20:09:00 CST 2020 0 633
tecdat|R语言Garch模型和回归模型对股票价格分析

原文链接:http://tecdat.cn/?p=18310 为了找出影响价格波动的主要因素,我们使用逐步回归法来剔除一些对于应变量即价格影响很小的自变量剔除出我们的模型,我们分别把WTI Price Field 等自变量的名称改为x1,x2……,最后的突发事件需要用到哑变量,哑变量 ...

Fri Dec 11 07:25:00 CST 2020 0 460
tecdat|R语言中的广义线性模型(GLM)和广义相加模型(GAM):多元(平滑)回归分析保险资金投资组合信用风险敞口

原文链接:http://tecdat.cn/?p=13885 在之前的课堂上,我们已经看到了如何可视化多元回归模型(带有两个连续的解释变量)。在此,目标是使用一些协变量(例如,驾驶员的年龄和汽车的年龄)来预测保险索赔的平均成本(请注意,此处的损失 ...

Thu Jun 18 22:08:00 CST 2020 0 936
数据tecdat|R语言贝叶斯线性回归和多元线性回归构建工资预测模型

原文链接:http://tecdat.cn/?p=21641 工资模型 在劳动经济学领域,收入和工资的研究为从性别歧视到高等教育等问题提供了见解。在本文中,我们将分析横断面工资数据,以期在实践中使用贝叶斯方法,如BIC和贝叶斯模型来构建工资的预测模型。 加载包 在本实验中,我们将使用 ...

Wed May 12 08:22:00 CST 2021 0 234
 
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