Python Statsmodels的时间序列Ljung_Box检验
Ljung-Box检验即LB检验，是时间序列分析中检验序列自相关性的方法。LB检验的Q统计量为： 用来检验m阶滞后范围内序列的自相关性是否显著，或序列是否为白噪声，Q统计量服从自由度为m的卡方分布。 LB检验可同时用于时间序列以及时序模型的残差是否存在自相关性（是否为白噪声 ...
原文：时间序列 statsmodels.api.tsa
一点点介绍： 首先po上api文档：https: www.statsmodels.org stable api.html statsmodels tsa api 大致有这些东西： ...
2020-12-18 16:01 0 956 推荐指数：
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