度量线性相关性之协方差与相关系数
一、协方差 可以通俗的理解为：两个变量在变化过程中是同方向变化？还是反方向变化？同向或反向程度如何？（你变大，同时我也变大，说明两个变量是同向变化的） 协方差定义：Cov(X，Y)=E[(X-E(X))(Y-E(Y))] 公式简单翻译一下是：如果有X,Y两个变量，每个时刻的“X值与其均值之差 ...
原文：方差(Variance)、协方差(Covariance)与相关性系数
方差 方差主要计算一维数组的离散程度 协方差 协方差主要衡量两组变量或者二维变量的相似程度 很明显，所谓的协方差就是方差在二维上的呈现。那么一维数据自身的协方差是如何计算呢 一维数据和自己的协方差，就是数据本身的方差，方差是协方差的特殊情况。 值得注意的是当两组数据的协方差为 时，说明两组数据线性无关。而两组数据的协方差越大，相关性也就越大。当协方差为负时，两组数据负相关，反之为正相关。 相关性系 ...
2020-12-10 00:27 0 526 推荐指数：
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