QuantLib 金融计算——案例之 KRD、Fisher-Weil 久期及久期的解释能力
目录 QuantLib 金融计算——案例之 KRD、Fisher-Weil 久期及久期的解释能力 概述 Fisher-Weil 久期的基本概念 计算案例 久期解释能力的实证 扩展阅读 ...
原文：QuantLib 金融计算——案例之主成分久期（PCD）
目录 QuantLib 金融计算 案例之主成分久期 PCD 概述 主成分久期 计算案例 利率变化的主成分分析 计算 PCD 扩展阅读 QuantLib 金融计算 案例之主成分久期 PCD 概述 关键期限上利率的变动通常有较强的相关性，所以，使用 KRD 天然的存在着 共线性 的隐患。 处理共线性的常见手段是主成分分析 PCA ，这也就引出了主成分久期 PCD 的概念 债券价格关于主成分的敏感性。 ...
2020-11-18 20:57 0 521 推荐指数：
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