原文链接：http: tecdat.cn p 什么是风险价值 VaR 风险价值 VaR 用于尝试量化指定时间范围内公司或投资组合中的财务风险水平。VaR提供了一段时间内投资组合的最大损失的估计，您可以在各种置信度水平上进行计算。 估计投资组合的风险对于长期资本增长和风险管理非常重要，尤其是在大型公司或机构内部。VaR通常按以下格式构架： 我们下个月的投资组合VaR为 , 元 ，置信度为 这意味着， ...
2020-11-13 12:25 0 805 推荐指数：
原文链接：http://tecdat.cn/?p=22862 原文出处：拓端数据部落公众号 如何使用Python通过蒙特卡洛模拟自动计算风险值（VaR）来管理投资组合或股票的金融风险。 金融和投资组合风险管理中的VaR？ VaR是 "风险价值 "的缩写，是许多公司和银行用来确定其公司内部 ...
原文链接：http://tecdat.cn/?p=24182 原文出处：拓端数据部落公众号 概要 本文用 R 编程语言极值理论 (EVT) 以确定 10 只股票指数的风险价值（和条件 VaR）。使用 Anderson-Darling 检验对 10 只股票的组合数据进行正态性检验，并使用 ...
原文链接： http://tecdat.cn/?p=15929 风险价值VaR和损失期望值ES是常见的风险度量。 首先明确： 时间范围-我们展望多少天？ 概率水平-我们怎么看尾部分布？ 在给定时间范围内的盈亏预测分布，示例如图1所示。 图1：预测的损益分布 ...
原文链接：http://tecdat.cn/?p=13885 在之前的课堂上，我们已经看到了如何可视化多元回归模型（带有两个连续的解释变量）。在此，目标是使用一些协变量（例如，驾驶员的年龄和汽车的年龄）来预测保险索赔的平均成本（请注意，此处的损失 ...
股票投资分为五步： 1.筛选好公司 2.等待好价格 3.买进 4.长期持有 5.卖出 下面分别来看下 1.筛选好公司 连续5年的ROE大于20%，连续5年的净利润现金含量大于80%，连续5年的毛利率大于40%，上市大于3年,连续5年的资产负债率小于60%,连续5年 ...
学前必看 前言 基础入门 理论基础 工具选择 开户流程 交易常识 股票分类 重要指标 市盈率与市净率 K线图 均线 金叉死叉 成交量 短线战法之RSI 核心知识 基本面分析 技术面分析概论 wechat:15618087189 ...
原文链接：http://tecdat.cn/?p=24480 原文出处：拓端数据部落公众号 此示例说明如何使用三种方法估计风险价值 (VaR) 并执行 VaR 回测分析。这三种方法是： 正态分布 历史模拟 指数加权移动平均线 (EWMA) 风险价值是一种量化 ...
原文链接：http://tecdat.cn/?p=20360 本文将说明金融数学中的R 语言优化投资组合，因子模型的实现和使用。 具有单一市场因素的宏观经济因素模型 我们将从一个包含单个已知因子（即市场指数）的简单示例开始。该模型为 其中显式因子ft为S＆P 500指数 ...
