拓端tecdat|R语言马尔可夫区制转换模型Markov regime switching
原文链接：http://tecdat.cn/?p=12280 总览 本文简要介绍了一种简单的状态切换模型，该模型构成了隐马尔可夫模型（HMM）的特例。这些模型适应时间序列数据中的非平稳性。从应用的角度来看，这些模型在评估经济/市场状态时非常有用。这里的讨论主要围绕使用这些模型的科学性 ...
原文：拓端tecdat|R语言中的隐马尔可夫HMM模型实例
原文链接：http: tecdat.cn p 最近，我们使用隐马尔可夫模型开发了一种解决方案，并被要求解释这个方案。 HMM用于建模数据序列，无论是从连续概率分布还是从离散概率分布得出的。它们与状态空间和高斯混合模型相关，因为它们旨在估计引起观测的状态。状态是未知或 隐藏 的，并且HMM试图估计状态，类似于无监督聚类过程。 例子 在介绍HMM背后的基本理论之前，这里有一个示例，它将帮助您理解核心概 ...
2020-11-02 13:23 0 454 推荐指数：
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