方差，协方差，自协方差，互协方差，自相关，互相关
方差这个是什么就不说了； 协方差定义在两个随机变量上（设$E(X)=\mu$，$E(Y)=\upsilon$）： $cov(X,Y)=E[(X-\mu)(Y-\upsilon)]=E(XY)-\mu \upsilon$ 若X和Y统计独立，那么协方差为0。 若随机变量为列向量，协方差 ...
原文：信号的自相关、互相关和协方差
信号的相关矩阵或协方差矩阵在系统识别中扮演着重要角色。事实上，对于一个LTI随机系统，其输出序列的二阶统计量完全可以确定该系统。 定义 互相关和协方差 对于均值为 的白噪声序列，二者形式是一致的。 Matlab计算 matlab中的相关命令： 协方差矩阵 data cov cov data 信号自相关autocorr data, 互相关系数 R corrcoef data 互功率谱密度 互功率谱密 ...
2020-10-16 15:30 0 1732 推荐指数：
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