原文链接：http: tecdat.cn p 本文依靠EVT对任何连续分布的尾部建模。尾部建模，尤其是POT建模，对于许多金融和环境应用至关重要。 POT模型其主要动机是为高洪水流量的概率模型提供实用工具。但是，EVT的优势在于结果不取决于要建模的过程。因此，人们可以使用POT来分析降水，洪水，金融时间序列，地震等。 特征 POT软件包可以执行单变量和双变量极值分析 一阶马尔可夫链也可以考虑。例如 ...
2020-10-15 16:52 0 487 推荐指数：
原文链接：http://tecdat.cn/?p=24182 原文出处：拓端数据部落公众号 概要 本文用 R 编程语言极值理论 (EVT) 以确定 10 只股票指数的风险价值（和条件 VaR）。使用 Anderson-Darling 检验对 10 只股票的组合数据进行正态性检验，并使用 ...
原文链接：http://tecdat.cn/?p=18310 为了找出影响价格波动的主要因素，我们使用逐步回归法来剔除一些对于应变量即价格影响很小的自变量剔除出我们的模型，我们分别把WTI Price Field 等自变量的名称改为x1，x2……，最后的突发事件需要用到哑变量，哑变量 ...
原文链接：http://tecdat.cn/?p=9529 目录 怎么做测试 协方差分析 拟合线的简单图解 模型的p值和R平方 检查模型的假设 具有三类和II型平方和的协方差示例分析 协方差分析 拟合线的简单图解 组合模型的p值和R平方 检查模型的假设 ...
本文我们使用4个时间序列模型对每周的温度序列建模。第一个是通过auto.arima获得的，然后两个是SARIMA模型，最后一个是Buys-Ballot方法。 我们使用以下数据 k=620n=nrow(elec)futu=(k+1):ny=electricite$Load[1:k]plot(y ...
原文链接：http://tecdat.cn/?p=19936 在本教程中，您将学习如何在R中创建神经网络模型。 神经网络（或人工神经网络）具有通过样本进行学习的能力。人工神经网络是一种受生物神经元系统启发的信息处理模型。它由大量高度互连的处理元件（称为神经元）组成 ...
原文链接：http://tecdat.cn/?p=10932 介绍 在本节中，我将重点介绍使用集成嵌套 拉普拉斯近似方法的贝叶斯推理。 可以 估计贝叶斯 层次模型的后边缘分布。 鉴于模型类型非常广泛，我们将重点关注用于分析晶格数据的空间模型 ...
原文链接:http://tecdat.cn/?p=13913 我们讨论了使用程序来获得预测的置信区间的方法。我们将讨论线性回归。 > plot(cars) > reg=lm(dist~speed,data=cars) > ...
原文链接：http://tecdat.cn/?p=13839 上周在 非人寿保险课程中，我们了解了广义线性模型的理论，强调了两个重要组成部分 链接函数（这实际上是在预测模型的关键） 分布或方差函数 考虑数据集 ...
