main backtest ...
backtrader简介 backtrader是基于Python的量化回测框架,优点是运行速度快,支持pandas的矢量运算 支持参数自动寻优运算,内置了talib股票分析技术指标库 支持多品种 多策略 多周期的回测和交易 支持pyflio empyrica分析模块库 alphalens多因子分析模块库等 扩展灵活,可以集成TensorFlow PyTorch和Keras等机器学习 神经网络分析 ...
2020-10-11 12:34 0 2255 推荐指数:
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原创 Python金融量化 2020-04-09 08:40:03 01 引言 backtrader是目前功能最完善的Python量化回测框架之一,但学起来可能也是最费力的之一,对Python的元编程要求比较高。《 【手把手教你】入门量化回测最强神器 ...
原创 Python金融量化 2020-04-20 09:10:41 1 引言 关于backtrader,前两篇推文《【手把手教你】入门量化回测最强神器backtrader(一)》和《【手把手教你】入门量化回测最强神器backtrader(二)》分别介绍了整个框架的组成部分 ...
继续用backtrader进行回测,这次采用布林线来判断买卖点。数据还是从证券宝获取,整理成pandas的csv文件格式。 数据采用了2020年-2021年的工商银行。下面贴代码。 import datetimeimport pandas as pd import backtrader ...
用backtrader做股票数据的配对策略回测,这次用配对策略对工商银行、兴业银行的数据进行回测。逻辑 是当zcore值大于2.1,卖股票1买股票2,zcore小于-2.1,卖股票2买股票1 数据源来自baostock.com,数据按照时间,holc排序。由于数据没有进行复权,貌似也不准,仅用 ...
这几天学习了backtrader做股票数据的回测,先用快线慢线交叉的sma金叉策略对工商银行进行回测。 数据源来自baostock.com,由于数据没有复权,因此跳过2020年6月的分红日,取了2020年7月1日- 2021年3月31日的数据进行回测。 回测代码如下 import ...
学习目标 事件驱动的交易系统构建:介绍交易系统平台的基本架构与实现。包括事件驱动软件概述、交易系统的组成部分编程,事件驱动的交易执行。 交易策略实现:移动平均跨越策略、S&P500 ...
量化投资策略:常见的几种Python回测框架(库) 在实盘交易之前,必须对量化交易策略进行回测。在此,我们评价一下常用的Python回测框架(库)。评价的尺度包括用途范围(回测、虚盘交易、实盘交易),易用程度(结构良好、文档完整)和扩展性(速度快、用法简单、与其他框架库的兼容 ...