马尔可夫链蒙特卡罗算法（MCMC）
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原文：拓端tecdat|Matlab马尔可夫链蒙特卡罗法（MCMC）估计随机波动率（SV，Stochastic Volatility） 模型
原文链接:http: tecdat.cn p 波动率是一个重要的概念，在金融和交易中有许多应用。这是期权定价的基础。波动率还使您可以确定资产分配并计算投资组合的风险价值 VaR 。甚至波动率本身也是一种金融工具，例如CBOE的VIX波动率指数。但是，与证券价格或利率不同，波动不能直接观察到。 取而代之的是，它通常被衡量为来自证券或市场指数的收益或收益历史的统计波动。这种类型的度量称为已实现波动率或 ...
2020-10-09 22:15 0 608 推荐指数：
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