QuantLib 金融计算——案例之固息债的价格、久期、凸性和 BPS
目录 QuantLib 金融计算——案例之固息债的价格、久期、凸性和 BPS 概述 计算久期和凸性 三种久期 扩展阅读 QuantLib 金融计算——案例之固息债的价格、久期、凸性和 BPS 概述 从本篇开始计划 ...
原文：QuantLib 金融计算——案例之浮息债（挂钩 LPR）的价格、久期和凸性
目录 QuantLib 金融计算 案例之浮息债 挂钩 LPR 的价格 久期和凸性 概述 中债登的估值公式 浮息债的久期和凸性 利差久期和利差凸性 利率久期和利率凸性 计算案例 价格与现金流 久期与凸性 下一步 参考文献 扩展阅读 QuantLib 金融计算 案例之浮息债 挂钩 LPR 的价格 久期和凸性 概述 作为利率风险系列的第三篇，本文将依据中债登公布的估值公式，介绍挂钩 LPR 的浮息债的 ...
2020-09-21 16:54 0 1618 推荐指数：
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