QuantLib 金融计算——案例之浮息债（挂钩 LPR）的价格、久期和凸性
目录 QuantLib 金融计算——案例之浮息债（挂钩 LPR）的价格、久期和凸性 概述 中债登的估值公式 浮息债的久期和凸性 利差久期和利差凸性 利率久期和利率凸性 计算案例 ...
原文：QuantLib 金融计算——案例之固息债的关键利率久期（KRD）
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2020-08-26 21:14 0 1758 推荐指数：
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