原文:拓端tecdat|R语言使用蒙特卡洛模拟进行正态性检验及可视化

原文链接:http: tecdat.cn p 如何使用蒙特卡洛模拟来推导随机变量可能的分布,我们回到统计数据 无协变量 进行说明。我们假设观察值是基础随机变量,具有未知分布的随机变量。 这里有两种策略。在经典统计中,我们使用概率定理来推导随机变量的属性在可能的情况下的分布。另一种方法是进行计算统计。 对于评估拟合度,测试正态性不是很有用。在本文中,我想说明这一点。我们使用男生的身高数据, 我们可以 ...

2020-08-14 11:32 0 501 推荐指数:

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tecdat|R语言广义相加(加)模型(GAMs)与光滑函数可视化

原文链接:http://tecdat.cn/?p=23509 原文出处:数据部落公众号 我们在研究工作中使用广义加模型(GAMs)。mgcv软件包是一套优秀的软件,可以为非常大的数据集指定、拟合和可视化GAMs。 这篇文章介绍一下广义加模型(GAMs)目前可以实现的功能 ...

Wed Aug 25 00:51:00 CST 2021 0 112
tecdat|R语言模拟和预测ARIMA模型、随机游走模型RW时间序列趋势可视化

原文链接:http://tecdat.cn/?p=25122 原文出处:数据部落公众号 当一个序列遵循随机游走模型时,就说它是非平稳的。我们可以通过对时间序列进行一阶差分来对其进行平稳,这将产生一个平稳序列,即零均值白噪声序列。例如,股票的股价遵循随机游走模型,收益序列(价格序列 ...

Fri Feb 04 21:35:00 CST 2022 0 774
蒙特卡洛模拟

原文链接:这里 0.什么是蒙特卡洛模拟 蒙特卡洛模拟也称为随机抽样法或统计实验法,是一种以统计理论为指导的风险分析技术,它的实质是按一定概率分布产生随机数的方法,来模拟可能出现的随机现象。由于各个自变量参数的状态概率值是通过大量的客观统计抽样得到的,所以又称客观概率法 1.原理介绍 在一个 ...

Mon Jan 31 18:06:00 CST 2022 0 2549
蒙特卡洛模拟入门的几个小例子(R语言实现)

嗯,第一个例子是怎么用蒙特卡洛模拟求pi的值;第二个是用蒙特卡洛模拟求解定积分;第三个是用蒙特卡洛模拟证券市场求解其收益;第四个是用蒙特卡洛模拟验证OLS的参数的无偏;然后还要R是如何求导,计算导数的;R的点的形状的集合,以便于查看。 ...

Thu Jan 05 06:15:00 CST 2017 0 9081
 
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