协方差、样本协方差和协方差矩阵
协方差用于衡量两个变量的总体误差或协同程度。两个总体 $X,Y$ 之间的协方差定义为 $$Cov(X,Y) = E\left [ (X - E(X))(Y - E(Y)) \right ]$$ 将这个式子展开就到计算总体协方差的常用公式： $$Cov(X,Y) = E\left [ (X ...
原文：样本协方差矩阵的定义与计算
定义 协方差矩阵是用来衡量一组随机变量之间的线性关系的矩阵。我们都知道，对于 n 个随机变量 X ,X ,...,X n ，总体协方差矩阵定义为： left begin matrix D X amp Cov X ,X amp dots amp Cov X ,X n Cov X ,X amp D X amp dots amp Cov X ,X n amp amp vdots amp Cov X n, ...
2020-08-13 13:47 0 5269 推荐指数：
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