原文:QuantLib 金融计算——案例之固息债的价格、久期、凸性和 BPS

目录 QuantLib 金融计算 案例之固息债的价格 久期 凸性和 BPS 概述 计算久期和凸性 三种久期 扩展阅读 QuantLib 金融计算 案例之固息债的价格 久期 凸性和 BPS 概述 从本篇开始计划开启一个系列,以 Interest Rate Risk Modeling 为蓝本,介绍有关利率风险的计算案例,内容涉及从简单的久期 凸性到主成分久期和久期向量模型等高阶的度量指标。 计算久期 ...

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