是Bootstrap 法。 本文使用BOOTSTRAP来获得预测的置信区间。我们将在线性回归基础上讨 ...
原文链接:http: tecdat.cn p 我们讨论了使用程序来获得预测的置信区间的方法。我们将讨论线性回归。 gt plot cars gt reg lm dist speed,data cars gt abline reg,col red gt n nrow cars gt x gt points x,predict reg,newdata data.frame speed x ,pch ...
2020-06-22 14:18 0 898 推荐指数:
是Bootstrap 法。 本文使用BOOTSTRAP来获得预测的置信区间。我们将在线性回归基础上讨 ...
原文链接:http://tecdat.cn/?p=15062 考虑简单的泊松回归。给定的样本,其中,目标是导出用于一个95%的置信区间给出,其中是预测。 因此,我们要导出预测的置信区间,而不是观测值,即下图的点 ...
用R语言求置信区间 用R语言求置信区间是很方便的,而且很灵活,至少我觉得比spss好多了。 如果你要求的只是95%的置信度的话,那么用一个很简单的命令就可以实现了 首先,输入da=c(你的数据,用英文逗号分割),然后t.test(da),运行就能得到结果了。 我的数据是newbomb ...
原文链接:http://tecdat.cn/?p=12292 预测GDP增长 我们复制了Ghysels(2013)中提供的示例。我们进行了MIDAS回归分析,以预测季度GDP增长以及每月非农就业人数的增长。预测公式如下 其中yt是按季度季节性调整后的实际美国GDP的对数增长 ...
原文链接:http://tecdat.cn/?p=10080 Theil-Sen估计器是一种在社会科学中不常用 的简单线性回归估计器 。三个步骤: 在数据中所有点之间绘制一条线 计算每条线的斜率 中位数斜率是 回归斜率 用这种方法计算斜率非常可 ...
原文链接:http://tecdat.cn/?p=18310 为了找出影响价格波动的主要因素,我们使用逐步回归法来剔除一些对于应变量即价格影响很小的自变量剔除出我们的模型,我们分别把WTI Price Field 等自变量的名称改为x1,x2……,最后的突发事件需要用到哑变量,哑变量 ...
本文我们使用4个时间序列模型对每周的温度序列建模。第一个是通过auto.arima获得的,然后两个是SARIMA模型,最后一个是Buys-Ballot方法。 我们使用以下数据 k=620n=nrow(elec)futu=(k+1):ny=electricite$Load[1:k]plot(y ...
原文链接:http://tecdat.cn/?p=22410 原文出处:拓端数据部落公众号 本文的目的是完成一个逻辑回归分析。使你对分析步骤和思维过程有一个基本概念。 library(tidyverse ...