目录 QuantLib 金融计算——案例之普通利率互换分析（3） 概述 相关组件 测试组件 测试 ChinaFixingRepoCouponPricer 测试 ChinaFixingRepoSwap ...

目录 QuantLib 金融计算——案例之普通利率互换分析（1） 概述 合约条款 实践 设置期限结构 添加历史浮动利率 设置合约 估值 估值差异可能的来源 ...

目录 QuantLib 金融计算——原理之利率互换的分析 两类分析 互换分析的计算任务 开放问题：如何实现 FR007 互换的相关分析？ 扩展阅读 以下文字源自我对源代码的理解，如有不同意见，欢迎留言讨论 ...

目录 QuantLib 金融计算——案例之普通欧式期权分析 概述 普通欧式期权公式法定价 1. 配置期权合约条款 2. 构建期权对象 3. 配置定价引擎 4. 计算 题外话：天数 ...

目录 QuantLib 金融计算——案例之固息债的关键利率久期（KRD） 概述 关键利率久期的基本概念 从扰动的角度计算 KRD 计算案例 Quote 类和引用带来的便利 参考文献 ...

目录 QuantLib 金融计算——QuantLib 入门 简介 主要功能 安装与使用 学习指南 The HARD Way The EASY Way ...

-Python 在线文档 《QuantLib 金融计算》系列 QuantLib 入门 基本组件之 Date ...

目录 QuantLib 金融计算——案例之主成分久期（PCD） 概述 主成分久期 计算案例 利率变化的主成分分析 计算 PCD 扩展阅读 QuantLib 金融计算 ...