backtrader简介 backtrader是基于Python的量化回测框架，优点是运行速度快，支持pandas的矢量运算；支持参数自动寻优运算，内置了talib股票分析技术指标库；支持多品种、多策略、多周期的回测和交易；支持pyflio、empyrica分析模块库、alphalens ...

原创 Python金融量化 2020-04-09 08:40:03 01 引言 backtrader是目前功能最完善的Python量化回测框架之一，但学起来可能也是最费力的之一，对Python的元编程要求比较高。《 【手把手教你】入门量化回测最强神器 ...

原创 Python金融量化 2020-04-20 09:10:41 1 引言 关于backtrader，前两篇推文《【手把手教你】入门量化回测最强神器backtrader（一）》和《【手把手教你】入门量化回测最强神器backtrader（二）》分别介绍了整个框架的组成部分 ...

　　通过纯Python完成股票回测框架的搭建。 　　什么是回测框架? 　　无论是传统股票交易还是量化交易，无法避免的一个问题是我们需要检验自己的交易策略是否可行，而最简单的方式就是利用历史数据检验交易策略，而回测框架就是提供这样的一个平台让交易策略在历史数据中不断交易，最终生成最终 ...

main backtest ...

继续用backtrader进行回测，这次采用布林线来判断买卖点。数据还是从证券宝获取，整理成pandas的csv文件格式。 数据采用了2020年-2021年的工商银行。下面贴代码。 import datetimeimport pandas as pd import backtrader ...

用backtrader做股票数据的配对策略回测，这次用配对策略对工商银行、兴业银行的数据进行回测。逻辑 是当zcore值大于2.1，卖股票1买股票2，zcore小于-2.1，卖股票2买股票1 数据源来自baostock.com，数据按照时间，holc排序。由于数据没有进行复权，貌似也不准，仅用 ...

这几天学习了backtrader做股票数据的回测，先用快线慢线交叉的sma金叉策略对工商银行进行回测。 数据源来自baostock.com，由于数据没有复权，因此跳过2020年6月的分红日，取了2020年7月1日- 2021年3月31日的数据进行回测。 回测代码如下 import ...