计量经济学_一元线性回归_随机误差项
之前证明了整个回归方程,或者说梯度下降法的表达式, 现在来看看计量经济学里的回归表达式 y=ax+b, 出于对关系的不确定, 在计量经济学里,式子多了一个u作为随机干扰项 干扰项 u 我们认为是不可观测的值 我自己的理解是这样_不是很严谨的粗糙理解: y ...
原文：概率统计&计量经济学_一元线性回归_随机误差项与残差的关系_为什么自由度是n-2_彻底理解自由度定义怎么来的?
y ax b e 在这一基础上: 又可以写成, y ax b e, e ax b y 随机干扰项 sigma e 和残差平方和有类似的性质 为什么这里需要这样修正呢 自由度为什么是 n 估计量的评估 无偏性需要满足: 无偏性不是要求估计量与总体参数不得有偏差，因为这是不可能的，既然是抽样，必然存在抽样误差，不可能与总体完全相同。 无偏性指的是如果对这同一个总体反复多次抽样，则要求各个样本所得度出的 ...
2020-05-07 06:40 0 2696 推荐指数：
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