【概率论】随机变量
随机变量 定义 一般地，随机变量是从 \(\Omega\)（样本空间）到实数域上的函数。 累积分布函数 \(F(x) = P(X\leq x),x\in(-∞,∞)\) 离散随机变量 是只取有限值或至多可列无限值的随机变量。 一般地，能与整数集形成一一对应的集合就是可列无限集 ...
原文：概率论基础：补充（1）概率的公理化定义与随机变量的概念
概率的公理化定义 为了准确理解与深入研究随机现象，我们不能满足于从直觉出发形成的概率定义 概率的稳定值或可能性大小的个人信念 ，必须把概率论建立在坚实的数学基础上，科尔莫哥洛夫 年在 概率论基本概念 一书中用集合论观点和功利化方法成功解决了这个问题。 首先，可以看到事件的关系和集合关系之间存在着重要的联系。我们给出两者之间的对应关系，之后对于事件的研究就转化为对集合的研究。 条件 S 下的 事件 ...
2020-05-04 22:50 0 833 推荐指数：
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概率论08 随机变量的函数
作者：Vamei 出处：http://www.cnblogs.com/vamei 欢迎转载，也请保留这段声明。谢谢！ 随机变量的函数 在前面的文章中，我先将概率值分配给各个事件，得到事件的概率分布。 通过事件与随机变量的映射，让事件“数值化”，事件的概率值转移到随机变量上，获得随机变量 ...
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1 随机变量 1.1 随机变量 2 离散型随机变量 2.1 离散型随机变量 有些随机变量，它全部可能取到的值是有限个或可列无限多个，这种随机变量称为离散型随机变量 2.2 分布律 2.3 0-1分布 2.4 伯努利试验、二项分布 ...