用Python徒手撸一个股票回测框架
通过纯Python完成股票回测框架的搭建。 什么是回测框架? 无论是传统股票交易还是量化交易，无法避免的一个问题是我们需要检验自己的交易策略是否可行，而最简单的方式就是利用历史数据检验交易策略，而回测框架就是提供这样的一个平台让交易策略在历史数据中不断交易，最终生成最终 ...
原文：利用rqalpha完成一个股指期货的回测（二） 分钟数据获取和转换
前面已经可以简单的跑起来了，只不过是日线级的股票，我们最终目标是 分钟级的期货 由于平台不支持 分钟数据，因此这些数据需要我们手动解决，分两块，一块是历史数据的获取，一块是实时数据的采集。先搞定历史数据。 目前看通达信的数据还算是比较靠谱的。股指期货主要有IF,IC,IH三个，以IF为例，由于通常我们要的数据比较多一点，通常是 年以上而非 个月，因此用主连IFL 一 获取数据： 考虑到后期各种处理 ...
2020-04-28 19:56 0 810 推荐指数：
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