原文链接：http: tecdat.cn p 总览 本文简要介绍了一种简单的状态切换模型，该模型构成了隐马尔可夫模型 HMM 的特例。这些模型适应时间序列数据中的非平稳性。从应用的角度来看，这些模型在评估经济 市场状态时非常有用。这里的讨论主要围绕使用这些模型的科学性。 基本案例 HMM的主要挑战是预测隐藏部分。我们如何识别 不可观察 的事物 HMM的想法是从可观察的事物来预测潜在的事物。 模拟数 ...
2020-04-25 20:58 0 703 推荐指数：
原文链接：http://tecdat.cn/?p=22617 原文出处：拓端数据部落公众号 本文提供了一个在统计模型中使用马可夫转换模型模型的例子，来复现Kim和Nelson（1999）中提出的一些结果。它应用了Hamilton（1989）的滤波器和Kim（1994）的平滑器 ...
原文链接：http://tecdat.cn/?p=6962 假设 有时间序列数据，如下所示。经验表明，目标变量y似乎与解释变量x有关。然而，乍一看，y的水平在中间移动，所以它似乎并不总是有固定的关系（背后有多个状态）。 上面的样本数据创建如下。数据根据时间改变x和y之间 ...
原文链接：http://tecdat.cn/?p=17592 最近，我们使用隐马尔可夫模型开发了一种解决方案，并被要求解释这个方案。 HMM用于建模数据序列，无论是从连续概率分布还是从离散概率分布得出的。它们与状态空间和高斯混合模型相关，因为它们旨在估计引起观测的状态。状态是未知或“隐藏 ...
原文链接：http://tecdat.cn/?p=17884 马尔科夫链蒙特卡洛方法 在许多情况下，我们没有足够的计算能力评估空间中所有n维像素的后验概率 。在这些情况下，我们倾向于利用称为Markov-Chain Monte Carlo 算法的程序 。此方法使用参数空间中的随机 ...
原文链接:http://tecdat.cn/?p=16708 波动率是一个重要的概念，在金融和交易中有许多应用。这是期权定价的基础。波动率还使您可以确定资产分配并计算投资组合的风险价值（VaR）。甚至波动率本身也是一种金融工具，例如CBOE的VIX波动率指数。但是，与证券价格或利率 ...
原文链接：http://tecdat.cn/?p=18310 为了找出影响价格波动的主要因素，我们使用逐步回归法来剔除一些对于应变量即价格影响很小的自变量剔除出我们的模型，我们分别把WTI Price Field 等自变量的名称改为x1，x2……，最后的突发事件需要用到哑变量，哑变量 ...
原文链接：http://tecdat.cn/?p=14593 SIR模型定义 SIR模型是一种传播模型，是信息传播过程的抽象描述。SIR模型是传染病模型中最经典的模型，其中S表示易感者，I表示感染者，R表示移除者。 S：Susceptible，易感者I：Infective，感染者R ...
原文链接：http://tecdat.cn/?p=10207 在社会科学中将OLS估计应用于回归模型时，其中的一个假设是同方差，我更喜欢常误差方差。这意味着误差方差没有系统的模式，这意味着该模型在所有预测级别上都同样差。 异方差性是同方差性的补充，不会使OLS ...
