一、前言 　　之前介绍过关于9.3套利，最近在用9.5的交易终端，所以把9.5的套利也写写。大体上分为3块： 　　套利类型、套利设置、套利价格公式 　　下面我们挨个来说说。 二、套利类型 1、策略与委托的区别 　　首先我们还是得搞清楚一个概念：“策略”与“委托”的区别，在9.3那篇 ...

一、前言 　　极星9.3有好几种套利，有时容易云里雾里，所以这里就记录一下知识点。 二、委托和策略的区别 　　要搞清楚套利，还得先搞清楚期货交易中委托和策略的区别。 　　1）委托 　　委托就是发一个单到交易所排队，比如A合约现在价格是10，你可以发一个9.9的做多委托，那么委托就到交易所 ...

一、前言 　　最近在看极星9.3的说明书，这里就总结记录一下下单相关的知识。由于期货很多术语很奇怪，这里不按专业的说法来给下单的方式命名，而是以比较口语化的表述。 二、手动填单 　　手动填单就是最平平无奇的下单方式，手动输入合约编号、数量、价格，然后选择买卖。 　　1、锁定合约 ...

一、前言 　　套利有跨期、跨品种、跨市场，有些交易所又称“价差合约”，比如AP003和AP005，价差合约AP003-AP005的行情就是两个合约价格相减（价差）产生的价格。 　　价差套利的本质就是认定两个相关合约的价格不会偏离太多，当市场发生波动导致价格差扩大或缩小就产生了套利空间，此时买入 ...

一、前言： 　　本人对期货其实不太懂，只是会写一点python，有一些错漏之处还请各位指正。 　　极星客户端默认自带了很多套利合约，比如JD2001-JD2005，还提供了K线图。对于自定义的套利，比如JD2001-JD2002，就只有闪电图。但是有时候我们又想分析下自定义套利的K线走势，做 ...

一、前言 　　最近有个童鞋反应A_SendOrder()自带的条件单功能不是很好用，主要是触发后的报单价格不灵活，于是我就想仿照9.3实现一个条件单的功能。主要的功能如下： 　　1、设置一个触发条件和委托价格 　　2、达到触发条件后按委托价格提交委托，返回订单编码 　　整个逻辑是很简单 ...

一、前言 　　陆续写了几篇关于极星量化的文章，但似乎并没有写清楚如何入门。这里就写一篇全备一点的入门教程，帮大家零基础入门，顺便就是记录点心得。 　　整个内容分为三个部分： 　　1、下载安装和简介 　　2、简单的界面操作 　　3、常用函数介绍 　　注：极星量化是基于python的，好歹 ...

一、前言 　　近期开始了对量化的学习，这里只是对学习过程的记录，肯定有一些错漏的，还请大家指正。 　　这篇文从下载到基本使用，主要讲一些最基本的知识。然后大概说一下极星9.5整个量化的流程。 二、环境准备 　　1、客户端下载与安装 　　其实极星9.5量化这个名称不太准确，目前其原名应该 ...