理解：时间序列的平稳性
为什么要平稳？ 原因一：时间序列数据的数据结构与传统的统计数据结构不同。最大的区别在于，传统随机变量可以得到多个观测值（比如骰子点数，可以反复掷得到多个观测值，忽略时间的差异）。而时间序列数据中，每个随机变量只有一个观测值（比如设收盘价为研究的随机变量，每天只有一个收盘价，不同日子的价格服从 ...
原文：时间序列 - 平稳性与差分
时间序列是随时间变化的序列，总体可分为 平稳 与 非平稳序列 平稳序列 平稳序列即经由 样本时间序列 得到的拟合曲线在未来一段时间内仍能沿着现有形态发展下去 数学描述如下： 均值和方差 不 随时间 t 变化而变化 协方差 cov xt，xt k 只与 周期 或者说时间间隔 K 有关，与时间 t 无关 平稳序列又分为严平稳和弱平稳 严平稳：序列值的分布不随时间变化而变化 如 白噪声序列，无论怎么取， ...
2020-04-10 13:48 0 2601 推荐指数：
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