量化回测：backtrader
backtrader简介 backtrader是基于Python的量化回测框架，优点是运行速度快，支持pandas的矢量运算；支持参数自动寻优运算，内置了talib股票分析技术指标库；支持多品种、多策略、多周期的回测和交易；支持pyflio、empyrica分析模块库、alphalens ...
原文：RiceQuant米筐量化回测框架介绍
RiceQuant米筐量化回测框架介绍 一 RiceQuant平台 网址：https: www.ricequant.com welcome 二 策略创建流程 . 创建策略 . 策略界面 完成一个策略所需做的事 选择策略的运行基本条件： 运行区间 初始资金 回测频率 编写策略： 选择的股票池 获取股票的行情 基本面数据 交易时间 数量的设置 分析回测结果： 策略指标的分析 . 策略初始设置 基础设置 ...
2020-04-01 12:13 0 2609 推荐指数：
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03 量化投资系统与策略回测
学习目标 事件驱动的交易系统构建：介绍交易系统平台的基本架构与实现。包括事件驱动软件概述、交易系统的组成部分编程，事件驱动的交易执行。 交易策略实现：移动平均跨越策略、S&P500预测交易、均值回复的股权配对交易、 策略优化：参数优化、模型选择、策略优化 概述 ...