使用mathematica来实现。 做时间序列分析，之前需要做两个准备工作，即检查序列是否是平稳的，如果是平稳的，还要检查是否是白噪声。我们一个一个来讲。 使用数据 我们用一个例子来说明：数据集是49 - 98 北京最高气温，数据如下： 一.画出散点图(时序图 ...

原文链接：http://tecdat.cn/?p=21757 时间序列模型根据研究对象是否随机分为确定性模型和随机性模型两大类。 随机时间序列模型即是指仅用它的过去值及随机扰动项所建立起来的模型,建立具体的模型,需解决如下三个问题模型的具体形式、时序变量的滞后期以及随机扰动项的结构 ...

=",")　　输出表格 adf.test(data$a) adf检验datapp.test(data$b) pp检 ...

原文 http://tecdat.cn/?p=3364 加载R包和数据集 上述症状数据集包含在R-package 中，并在加载时自动可用。 加载包后，我们将此数据集中包含的12个心情变量进行子集化： mood_data <- as.matrix ...

为什么要平稳？ 原因一：时间序列数据的数据结构与传统的统计数据结构不同。最大的区别在于，传统随机变量可以得到多个观测值（比如骰子点数，可以反复掷得到多个观测值，忽略时间的差异）。而时间序列数据中，每个随机变量只有一个观测值（比如设收盘价为研究的随机变量，每天只有一个收盘价，不同日子的价格服从 ...

的重要基础，今天给大家分享时间序列的一些基础概念，包括自相关性、偏自相关性、白噪声和平稳性，以及Pyth ...

/index.html R语言教程：https://www.math.pku.edu.cn/teachers/li ...

时间序列是随时间变化的序列，总体可分为 平稳 与 非平稳序列； 平稳序列 平稳序列即经由 样本时间序列 得到的拟合曲线在未来一段时间内仍能沿着现有形态发展下去； 数学描述如下： 均值和方差 不 随时间 t 变化而变化； 协方差 cov(xt，xt+k) 只与 周期(或者说时间间隔 ...